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个人能不能做 A 股的自动化交易?进一步的说,能不能做高频交易

点击数: 次  20161222

泻药。

自动化交易可以,高频交易A股暂时不行,因为是T+1的市场。(20150910补充:A股中相对高频的交易是可以做的,因为“相对”嘛。但是有的人说那就是高频交易,我只好尊重他们的意见了,毕竟我不是业内人士)。

A股的自动化交易平台数量很少,大体分为两类:
1. 传统券商提供的行情、下单API
据我所知如华宝证券,支持个人量化API的互联网接入。意思就是他们给你提供一套SDK,你写你的策略,直接连上去他们的服务器就可以交易了。这一类的并不多,另一个是华西证券,但是我不确定他们是否支持个人的量化接口。

2. 新兴的在线量化交易平台
这一类平台在去年年底到今年逐渐兴起,但是还没有看到可以支持实盘交易的产品。我重点罗列一下这一类产品,因为相比传统的平台来说,它们更加适合个人使用。

国内起步比较早的有通联数据旗下的优矿平台优矿 - 通联量化实验室。顾名思义,他们的强项在于数据,关于数据的API也非常丰富。当然部分得益于Python的科学计算工具栈(NumPy, SciPy, Pandas, StatsModel等),以及令人瞠目的The IPython Notebook。另外他们也举办过一次模拟交易比赛,在高校中也有一定的知名度。(20150910 补充:优矿开通了分钟线回测和每日数据的仿真交易,并且正在举办仿真交易联赛,还有不少奖金,学生党可以去玩玩)。

另一家平台是今年上半年刚出现的创业公司米筐量化平台RiceQuant - Beta。他们的API是用Java设计的,对于个人来说Java的入门门槛比Python要略高一点。当然如果你用惯了Java,应该也很容易上手的。他们的策略界面几乎是完全照搬了Quantopian(来自美国的首个在线量化交易平台,起步于2012年,是这一类公司的模仿对象),如果你曾经用过quantopian,应该会很熟悉。他们的好处是给出的参数比较多,比如风险指标的Grid,每一笔成交及持仓细节。另一个好处是,如果未来他们做了高频交易,Java语言的天然优势就立即显现出来了。缺点是Java语言中没有Python的科学计算工具栈,不过看招人广告他们好像已经在做Python的接口了。(20150910 补充:已经支持了Python的接口,体验速度略慢于Java,毕竟是Python嘛。并且Research平台已经向公众开放了)

还有两个平台:Keystone(KeyStone technology)和知象科技(知象科技)。他们正处在刚融到钱正在招兵买马(或者已经有了demo,如Keystone)的阶段,值得关注。尤其是知象科技,创始人的背景实在是牛逼,当然缺点是现在还没有成型的产品。

另有一个平台必须提一下的是掘金量化(myquant.cn)。虽然他们似乎还没有正式推出A股交易,但肯定是在开发中了。他们的好处是支持多种语言,不太清楚他们是否支持个人使用,不如让我们请 @李波文 来补充一下吧 ;) (20150910 补充:李波文已经补充过了,他们的确支持A股交易,但是因为政策门槛高暂时个人还比较难上手。不过提供研究功能大家都可以用,不过不是类Quantopian的平台,需要下载客户端和SDK。希望没理解错)

20150910补充:忽然出现了另一个类似平台JoinQuant(聚宽,人人皆为宽客),中文名叫巨宽。它们和Quantopian长的不能说非常相似了,简直完全一样……不过他们平台有目前唯一能用的分钟回测(优矿虽然也有,然而实在是等不起……)。只是其他功能还没有出现,毕竟刚放出不久,值得关注一下。似乎创始人也在玩知乎 @高斯蒙
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